Se funda en el año 1929 al fusionarse dos Bandas "La Primitiva" y "La Moderna" bajo la dirección de D. Dionisio Méndez, siguiéndole en el cargo D. Regino Navajas Martínez con el que consigue en 1932 el 1er Premio en el Certamen de Pasodobles de Novelda. 
Tras el paréntesis de la guerra civil, vuelve a organizarse la Banda, haciéndose cargo de la misma D. Joaquín Juan Gil (con el que se consigue el 3er Premio en el Certamen de Bandas de Música de Villena) y D. Juan Villa Badía. La normalidad se restablece con la vuelta a finales de la década de los 40 de D. Regino Navajas, que permanece hasta su jubilación en 1964. 
Es entonces cuando el sajeño D. Tomás Valera Barceló se hace cargo de la dirección durante un año. Ya en 1966 se hace cargo D. Miguel Villar González, con el cual la Banda se revitaliza, adquiere nuevo instrumental y se consiguen entre otros premios: 1er Premio en el Certamen de la Vega Baja del Segura en 1973. 2º Premio en el Certamen Nacional de Bandas de Música Civiles de Campo de Criptana en 1974. 1er Premio en el Certamen de Monóvar en 1974. 2º Premio en el Certamen de la Diputación de Alicante en 1977 
1979 se hace cargo D. José Luis Casielles Camblor con el que se consiguen entre otros: 1er Premio en el Certamen Regional en Rafal en 1980. 1er Premio en el Certamen Regional en Altea en 1982. 1er Premio en el VI Certamen Provincial de Bandas de Música Civiles en Benidorm en 1983. 
2º Premio en el XIII Certamen de la Diputación de Alicante en 1983. La Banda va a TVE en 1982 al programa "Esta Noche". En 1983, se hace cargo de la dirección D. Francisco Florido Tenllado con el que la Banda vuelve a TVE al programa "Gente Joven". 
Actualmente y desde 1985, dirige la Banda D. Roberto Trinidad Ramón, catedrático de trompa del Conservatorio Superior de Música "Óscar Esplá" de Alicante. Con él se potencia fuertemente la Escuela de Educandos de la Sociedad y comienzan a obtener el Título Superior de Música numerosos miembros de la Banda. Además, se obtienen los mayores éxitos entre ellos: 1er Premio en el Certamen de Bandas de Música de Cullera 1990. 1er Premio en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia (Sección 2ª) 1990 y 1991. 
1er Premio y Mención de Honor en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia (Sección 1ª) en 1992. 1er Premio a la Mejor Banda de la Comunidad Valenciana en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia (Sección 1ª) en 1997. 1er Premio en el Certamen Nacional de Bandas de Música de Campo Criptana en 1997. 
También participa invitada para cerrar el XV Certamen Provincial de Bandas de Música de la Diputación de Alicante (2ª Sección) en 1986. En 1988 participa en el programa de TVE "Nueva Gente". Ya en 1990 participó en el Festival de Bandas de Música de Civiles y Militares en Valencia con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, representando a la provincia de Alicante, y como Banda Invitada en la clausura del Certamen de la Diputación (2ª Sección) celebrado en Villena. 
En 2004 ha sigo galardonada con tres distinciones importantísimas: la Mención Honorífica del Ilmo. Ayto. de Sax, la Medalla de Plata de la Federación de Sociedades Musicales de la C. V. por sus 75 años de existencia y el Premio Euterpe de la Federación de Sociedades Musicales de la C. V. en la categoría de Sociedad Musical.